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Durante más de 20 años hemos buscado sin descanso las mejores técnicas para operar en los mercados. Ha sido, y sigue siendo, un proceso creativo de evolución constante.
Enero de 2017. La cartera para este año se ha diseñado exclusivamente con datos fuera de muestra (diseño Walk Forward). El documento anexo detalla los 6 sistemas que la componen, así como la estrategia de Control de Riesgo que supervisará su funcionamiento correcto. Este año se propone una cartera muy eficiente con una baja correlación entre sus sistemas individuales. Gracias a la metodología empleada en el diseño el nivel de confianza en las estadísticas obtenidas es muy alto.
Para el año 2015 se diseñó una cartera con un nuevo sistema para operar las Letras del Tesoro Americano. Este sistema resultó muy eficiente, hasta el punto de que posteriormente se amplió su lógica para poder operar cualquier Materia Prima. Eso dio lugar a nuestro sistema MERCUA. También se redujo el número de mercados que opera nuestra solución de Materias Primas (PRIMATE) en modo tendencial, consiguiendo así una mejora operativa en cuanto a liquidez, deslizamientos, etc.
NUEVO! Enero de 2018. Este año presentamos una solución que otorga gran relevancia a las características de la cartera como conjunto, como son: volatilidad y correlación. Adicionalmente se incluyen las técnicas más poderosas (ya probadas en tiempo real) como son la operativa con spreads y las opciones sobre futuros, para complementar así los sistemas. El resultado es una combinación descorrelacionada de estrategias que trabajan en armonía para dar un resultado estable y controlado.
Con fecha septiembre de 2015 se diseñó esta cartera con el propósito de reducir al máximo la correlación entre los distintos sistemas. Se hizo una reducción del riesgo en el sistema de materias primas PRIMATE y en el sistema de divisas MERSI. Se generalizó la operativa del SP500, mediante un sistema inicialmente diseñado para el Dow Jones; y también se generalizó la lógica del sistema de las Letras del Tesoro.
La cartera que muestra este informe fue la primera creada con una combinación completa de sistemas incorrelacionados. Se operan sistemas tendenciales, antitendenciales, swing trading, intermercados, y por primera vez: SPREADS. Un spread consiste en operar de forma simultánea dos mercados correlacionados. Por primera vez se incluían en nuestra solución de trading una estrategia no-direccional, que permite operar con éxito con independencia de la tendencia de los mercados subyacentes.
Año 2011. Se presenta una lógica capaz de operar tanto los mercados tendenciales como los periodos laterales con el mismo sistema. Este sistema XINV (Cruce Inverso) generó operaciones muy eficientes en tiempo real. En el PLATINO pudimos coger cada zig-zag del precio como si pudiéramos verlo por adelantado! Con el tiempo, el sistema XINV se convirtió en la base que nos permitió diseñar la solución tendencial que operamos en la actualidad para el conjunto de materias primas.
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